ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 12 ม.ค. 2551 (01:57) (ตอนแรก ผมนึกว่า เกี่ยวกับ สัมพันธภาพซะอีก แต่ลองกูเกิ้ลดู กลายเป็นเรื่องพื้นฐานกว่าคือสถิติ)
ก็คือ covariance ของ หลายตัวแปร ในที่นี่เราเขียนเซตของตัวแปรทั้งหมด (สมมติ n ตัว)ในแบบเวกเตอร์ แล้วความเกี่ยวเนื่องของสองตัวแปรใดๆ ทั้งหมดจะรวมเป็น nxn ความเกี่ยวเนื่อง ก็เลยเขียนเป็นเมทริกซ์
อ้อรู้ใช่มั้ยคับว่า covariance คืออะไร
อย่างเช่น cov[X,X] = E[(X-E[X])(X-E[X])]= var[X] = E[X^2]-E[X]^2 = standard dev.^2 คือถ้าทำกับตัวมันเองตัวเดียว(หนึ่งตัวแปร)ก็จะกลายเป็นแค่กำลังสองของความเบี่ยงเบน
สรุปคือ covariance matrix เอาไว้แทนความเบี่ยงเบนและความเกี่ยวเนื่องกันของหลายตัวแปร
http://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_matrix
ongarius 
ร่วมแบ่งปัน33 ครั้ง - ดาว 129 ดวง
ตอบแล้ว:
2
