วิชาการดอทคอม ptt logo

ถามเรื่อง covariance matrix ครับ

โพสต์เมื่อ: 22:07 วันที่ 11 ม.ค. 2551         ชมแล้ว: 6,008 ตอบแล้ว: 2
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
ช่วยอธิบาย covariance matrix ทีครับ


jame746
ร่วมแบ่งปัน9 ครั้ง - ดาว 140 ดวง





จำนวน 2 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 12 ม.ค. 2551 (01:57)
(ตอนแรก ผมนึกว่า เกี่ยวกับ สัมพันธภาพซะอีก แต่ลองกูเกิ้ลดู กลายเป็นเรื่องพื้นฐานกว่าคือสถิติ)

ก็คือ covariance ของ หลายตัวแปร ในที่นี่เราเขียนเซตของตัวแปรทั้งหมด (สมมติ n ตัว)ในแบบเวกเตอร์ แล้วความเกี่ยวเนื่องของสองตัวแปรใดๆ ทั้งหมดจะรวมเป็น nxn ความเกี่ยวเนื่อง ก็เลยเขียนเป็นเมทริกซ์



อ้อรู้ใช่มั้ยคับว่า covariance คืออะไร

อย่างเช่น cov[X,X] = E[(X-E[X])(X-E[X])]= var[X] = E[X^2]-E[X]^2 = standard dev.^2 คือถ้าทำกับตัวมันเองตัวเดียว(หนึ่งตัวแปร)ก็จะกลายเป็นแค่กำลังสองของความเบี่ยงเบน

สรุปคือ covariance matrix เอาไว้แทนความเบี่ยงเบนและความเกี่ยวเนื่องกันของหลายตัวแปร http://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_matrix
ongarius
ร่วมแบ่งปัน33 ครั้ง - ดาว 129 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 13 ม.ค. 2551 (02:44)
ขอบคุณครับ
jame746 (IP:125.24.243.72)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม