ถามเรื่อง covariance matrix ครับ

ช่วยอธิบาย covariance matrix ทีครับ



ความคิดเห็นที่ 2

jame746 (Guest)
13 ม.ค. 2551 02:44
  1. ขอบคุณครับ



ความคิดเห็นที่ 1

ongarius
12 ม.ค. 2551 01:57
  1. (ตอนแรก ผมนึกว่า เกี่ยวกับ สัมพันธภาพซะอีก แต่ลองกูเกิ้ลดู กลายเป็นเรื่องพื้นฐานกว่าคือสถิติ)

    ก็คือ covariance ของ หลายตัวแปร ในที่นี่เราเขียนเซตของตัวแปรทั้งหมด (สมมติ n ตัว)ในแบบเวกเตอร์ แล้วความเกี่ยวเนื่องของสองตัวแปรใดๆ ทั้งหมดจะรวมเป็น nxn ความเกี่ยวเนื่อง ก็เลยเขียนเป็นเมทริกซ์



    อ้อรู้ใช่มั้ยคับว่า covariance คืออะไร

    อย่างเช่น cov[X,X] = E[(X-E[X])(X-E[X])]= var[X] = E[X^2]-E[X]^2 = standard dev.^2 คือถ้าทำกับตัวมันเองตัวเดียว(หนึ่งตัวแปร)ก็จะกลายเป็นแค่กำลังสองของความเบี่ยงเบน

    สรุปคือ covariance matrix เอาไว้แทนความเบี่ยงเบนและความเกี่ยวเนื่องกันของหลายตัวแปร http://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_matrix

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น